Начальник отдела анализа рыночных рисков

Банки Кирова - Работа в банке - Начальник отдела анализа рыночных рисков

Начальник отдела анализа рыночных рисков, СБ Банк, 01.10.2010

Уровень вакансии: Руководители/заместители

Обязанности

Написание и внедрение политик и методик по управлению рыночными рисками в соответствии с требованиями ЦБ РФ; подготовка внутренней отчетности по рыночным рискам, ведение баз данных, участие во внедрении технологических решений по рискам; построение и верификация моделей оценки рыночных рисков, контроль ограничений по рыночным рискам; проведение стресс-тестов рыночных рисков; анализ и написание заключений по банковским продуктам, несущим рыночные риски.

Требования

Знание инструментов финансового рынка, знание технологий совершения операций на финансовых рынках, владение нормативной базой ЦБ РФ, знание Аmendment to the capital accord to incorporate market risks (Basle Committee on Banking Supervision 1996 г.); владение методами оценки рыночных рисков (Value-at-Risk, бета-анализ теории САРМ, АРТ, Shortfall, Capital-at-Risk, Maximum Loss, GAP-анализ, анализ дюрации), уверенное владение аппаратом математической статистики - знание офисных приложений и языков программирования (углубленно MS Excel, MS Access, VBA; желательно, опыт работы с ИНЭК -предпочтительно).